探索伦敦大学学院的大胆计划,实现金融监管自动化,拯救城市财富

时间:2019-07-20 责任编辑:褚鲮谈 来源:pk10全天网页计划 点击:48 次

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伦敦大学学院的Philip Treleaven教授和他的金融计算机科学团队在执行宏伟的项目时表现出色。

大约25年前,伦敦大学学院成功地为建立了第一个内幕交易检测系统。 该系统第一次运行时,确定了七个看起来像是从事内幕交易的人; 其中五个被起诉,新的创新被泼在英国“ 金融时报”的头版 大约10年后,Treleaven的团队与德意志银行合作开发了第一个自动化固定收益交易系统。

现在是UCL领导的另一项重大创新:金融监管自动化的时候了。 转向所谓的核心“regtech”(由Treleaven创造的一个术语)被认为是技术支持组件的集合。

有五个不同的部分:智能监管顾问作为监管手册的前端; 自动监控在线和社交媒体,以检测消费者和市场滥用情况; 使用在线合规通信和大数据分析的自动报告; 使用智能合约技术进行监管政策建模,以便在部署前编制法规并评估影响; 采用区块链技术实现监控和合规自动化的自动化监管。

'你好Alexa,我如何注册银行?'

从公司的角度来看,第一个主要的痛点就是注册,Treleaven教授指出,这需要花费大量的时间来实际做,非常昂贵并且涉及被问到很多愚蠢的问题。

“因此,我们正在努力为FCA [金融行为管理局]手册建立一个前端,该手册基本上将与注册人互动,并尝试为他们填写表格;然后您可以将其交给专业律师,他可以说:'这是正确的;这是错的',“他说。

FCA的工作量增加了一倍而没有真正增加其员工:此前监管机构监控了25,000家大中型企业,现在又需要监管另外21,000家小企业。 Treleaven表示,监控这个生态系统的一个显而易见的方法就是监控社交媒体的财务滥用迹象。

Treleaven哀叹欧洲着名的政治下意识调控,通常包括实施事项清单,结果是系统性风险实际上由于增加的复杂性而增加。

“你应该能够做的事情之一就是在部署之前模拟法规,”他说。 “另一个没有真正讨论的重大挑战是使用某种行为分析来试图鼓励人们表现得很好。

亚洲的Regtech革命

Treleaven表示,尽管迄今为止FCA在该领域提供了思想领导力方面做得非常好,但新加坡金融管理局(MAS)和香港证监会现在看到Regtech是一个重要的经济驱动因素并且认真对待把钱抽进去。

他说:“英国需要向这个领域投入更多资金。你有亚洲人说,这可以给我们带来经济优势,所以我们将投入大量资金进行实验,当然新加坡的MAS真的很高兴。关于他们在做什么。“

Treleaven补充说,美国人在regtech的背后一反常态,而欧盟已经写了一些论文,但似乎并不真正理解发生了什么,并没有做任何实验可言。 相比之下,MAS应被视为如何鼓励创新的蓝图; 多层次并分布在整个生态系统中,而不仅仅局限于沙箱。

“我们可以向这些家伙学习,复制是件好事,但这也很困难,因为大多数政治家都完全脱离了创新和技术。你有很多公司设立加速器和投资基金,我一直在学生进入风险很低的公司。同时也建议我们考虑将一些研发实验室注入大学支持的一些公司,而不是反过来。“

法典是法律

UCL团队已经仔细考虑了各种编写智能合约的方法,这些方法可能用于捕获和自动化合规性监控。 需要明确的是,“智能合约”是一种艺术术语,通常指的是某些业务流程的自动化,该流程通过参与共享分类账来验证和执行。 迄今为止,该概念的最先进版本是在以太坊上,其中公共链的本地货币,以太,锁定并从合同中分配价值。 伦敦大学学院与R3和巴克莱投资银行合作是围绕所谓的“智能合约模板”的重要工作的一部分,该模板将自然语言和代码结合在机器可读格式中,并且正在使用标准化金融工具(如利率互换)进行测试。 伦敦大学学院还有进一步的计划,以开发一种新的金融智能合约语言。

然而,Treleaven教授认为没有必要创建一种新的语言来编码和自动化法规。 在传统语言中,可以选择使用功能性的声明性编程语言(如Haskell),它们简洁易懂,可用于数学分析和验证,而不是像Java和Python这样的面向对象语言。 后者更受开发人员普遍编程的欢迎,但由于它们使用语句告诉计算机该做什么以及改变程序的状态,这会引入语义复杂性和潜在的副作用。

然而,Treleaven希望通过使用Python的声明子集来利用两全其美的优势; 一种“多范式”语言。 “事实证明,Python的声明性子集中的编程带来了不少好处,”他说。

“从数学的角度来看,这包括正式的可证明性,模块化,可组合性以及易于调试和测试,而实际上,好处包括丰富的相关代码和无缝分析。”

伦敦大学学院的Philip Treleaven教授将 在伦敦 新闻周刊即将举行的 Regtech和Identity 活动中 展示他的作品